贝叶斯滤波概要

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已知：

  1. $p(x_0)$，随机初始值
  2. $p(xk | x{k-1})$，已知上一时刻的目标状态是$x_{k-1}$时，当前时刻目标状态是$x_k$的概率。这个可以由状态转移方程得到。
  3. $p(y_k | x_k)$，已知当前时刻目标状态是$x_k$的话，当前时刻观测值是$y_k$的概率。这个可以由观测方程得到。

求解：

参考链接

  1. https://zhuanlan.zhihu.com/p/139215491